PortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и EFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.10%
71.92%
FIGFX
EFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.24

EFA:

0.65

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.47

EFA:

1.03

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.06

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.27

EFA:

0.81

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.00

EFA:

2.44

Индекс Язвы

FIGFX:

4.44%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.57%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

FIGFX:

-5.67%

EFA:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 6.44% против 5.29% соответственно.


FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.36%

10 лет

6.44%

EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

6.74%

1 год

11.28%

5 лет

11.71%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGFX и EFA

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.24
EFA: 0.65
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.47
EFA: 1.03
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.06
EFA: 1.14
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.27
EFA: 0.81
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.00
EFA: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.65
FIGFX
EFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и EFA

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EFA в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и EFA

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-0.91%
FIGFX
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и EFA

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 12.10% и 11.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
11.86%
FIGFX
EFA