PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIG.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIG.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIG.TO (CI Investment Grade Bond ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIG.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by CI, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, FIG.TO returned 0.78%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIG.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Investment Grade Bond ETF (FIG.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIG.TO показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

FIG.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.62%
1 год
4.34%
3 года*
5.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.27%

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIG.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIG.TO
CI Investment Grade Bond ETF		1.62%5.12%5.10%6.23%-12.53%-1.69%7.78%6.98%-0.12%0.63%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between FIG.TO and RUSB.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Investment Grade Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIG.TO:
FIG.TO с EHE.TOFIG.TO с ZQB.TOFIG.TO с CEQP.TOFIG.TO с ZBBB.TOFIG.TO с CMNY.TOFIG.TO с VXM-B.TOFIG.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

FIG.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIG.TO
Ранг доходности на риск FIG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIG.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIG.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIG.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIG.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIG.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Investment Grade Bond ETF (FIG.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIG.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.38

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.72

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

3.74

+0.91

FIG.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIG.TO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSB.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIG.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIG.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка FIG.TO за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIG.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-14.28%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-3.60%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-5.26%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.97%

-8.10%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.81%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.11%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.65%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIG.TO и RUSB.TO

CI Investment Grade Bond ETF (FIG.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) имеют волатильность 1.64% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIG.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

4.13%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.37%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

6.95%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

6.95%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIG.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность FIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIG.TO
CI Investment Grade Bond ETF		4.06%4.04%4.08%4.12%4.19%3.52%3.34%3.41%3.60%4.34%4.69%5.05%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIG.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIG.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: CI and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIG.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор