Сравнение FIE.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIE.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIE.TO или VOO.
Основные характеристики
FIE.TO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 11.78% |
Дох-ть за 1 год | 16.66% | 28.27% |
Дох-ть за 3 года | 3.55% | 10.42% |
Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | 6.97% | 13.05% |
Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.56 |
Дневная вол-ть | 9.21% | 11.55% |
Макс. просадка | -42.24% | -33.99% |
Current Drawdown | -1.41% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между FIE.TO и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и VOO
С начала года, FIE.TO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.97% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIE.TO и VOO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и VOO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 6.64% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.01% | 6.56% | 7.29% | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 6.49% | 6.66% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и VOO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.