Сравнение FIDU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FIDU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или VTI.
Основные характеристики
| FIDU | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 11.93% |
| Макс. просадка | -42.31% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.55% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между FIDU и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и VTI
С начала года, FIDU показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции FIDU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и VTI
FIDU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и VTI
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.30% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и VTI
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и VTI
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.