Сравнение FIDU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FIDU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или VTI.
Основные характеристики
| FIDU | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.75% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 43.96% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 12.68% |
| Макс. просадка | -42.31% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIDU и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 25.75%, а VTI немного выше – 26.35%. За последние 10 лет акции FIDU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.09% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и VTI
FIDU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и VTI
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.17% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и VTI
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и VTI
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.