Сравнение FICDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.14% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и VOO
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FICDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FICDX
VOO
Сравнение FICDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.55 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 7.31 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и VOO
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и VOO
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -33.99% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.98% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.52% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.99% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.72% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.34% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.47% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 18.11% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.82% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.99% | -0.49% |