PortfoliosLab logo
Сравнение FIBUX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIBUX и VGSH составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
15.00%
FIBUX
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%.


FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.25%

5 лет

1.18%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и VGSH

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
VGSH: 3.81
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
VGSH: 6.55
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
VGSH: 1.88
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
VGSH: 6.43
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
VGSH: 18.74

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
3.81
FIBUX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и VGSH

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и VGSH

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
0
FIBUX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и VGSH

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
0.63%
FIBUX
VGSH