PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FIBUX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с SCHG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBUX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FIBUX и SCHG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-9.30%
FIBUX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.17

SCHG:

-0.08

Коэф-т Сортино

FIBUX:

1.75

SCHG:

0.03

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.21

SCHG:

1.00

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.44

SCHG:

-0.08

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.05

SCHG:

-0.34

Индекс Язвы

FIBUX:

2.07%

SCHG:

5.22%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

SCHG:

21.27%

Макс. просадка

FIBUX:

-19.46%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FIBUX:

-6.72%

SCHG:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -18.93%.

FIBUX

С начала года

3.65%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.33%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-18.93%

1 месяц

-15.76%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-0.40%

5 лет

19.50%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FIBUX и SCHG

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 0.98
SCHG: 0.18
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 1.46
SCHG: 0.43
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIBUX: 1.17
SCHG: 1.06
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIBUX: 0.37
SCHG: 0.19
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIBUX: 2.58
SCHG: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.18
FIBUX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и SCHG

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.75%3.65%2.91%2.15%1.46%2.05%2.77%2.72%1.77%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.47%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и SCHG

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-17.75%
FIBUX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
16.00%
FIBUX
SCHG

Пользовательские портфели с FIBUX или SCHG

Aims Way FINAL Modified by Jeff
1%
YTD
SCHG
SCHX
SCHV
LQD
QQQ
ACWV
SCHR
USMV
OUNZ
VCIT
Cenk
0%
YTD
MO
VT
MAIN
SCHD
BATS.L
O
SCHG
NOVO-B.CO
JEPI
CHDVD.SW
VWRL.L
MSTY
1 / 158

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
346

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
345

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
338