PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBUX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBUXSCHG
Дох-ть с нач. г.2.07%29.15%
Дох-ть за 1 год10.27%49.83%
Дох-ть за 3 года-2.26%10.40%
Дох-ть за 5 лет-0.27%20.28%
Коэф-т Шарпа1.453.05
Коэф-т Сортино2.153.87
Коэф-т Омега1.261.55
Коэф-т Кальмара0.543.83
Коэф-т Мартина5.4216.44
Индекс Язвы1.59%3.08%
Дневная вол-ть6.02%16.63%
Макс. просадка-18.76%-34.59%
Текущая просадка-8.78%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FIBUX и SCHG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и SCHG

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 29.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.39%
19.06%
FIBUX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и SCHG

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBUX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.42
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.53

Сравнение коэффициента Шарпа FIBUX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.45
2.73
FIBUX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и SCHG

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.17%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и SCHG

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.78%
-0.45%
FIBUX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33%
3.43%
FIBUX
SCHG