PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с FI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с FI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fiserv Inc. (FI).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или FI.

Корреляция

Корреляция между SPY и FI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPY и FI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fiserv Inc. (FI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.55

FI:

0.18

Коэф-т Сортино

SPY:

0.94

FI:

0.43

Коэф-т Омега

SPY:

1.14

FI:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.61

FI:

0.19

Коэф-т Мартина

SPY:

2.35

FI:

0.72

Индекс Язвы

SPY:

4.89%

FI:

8.62%

Дневная вол-ть

SPY:

20.34%

FI:

35.28%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

FI:

-37.85%

Текущая просадка

SPY:

-4.62%

FI:

-31.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FI с доходностью -21.03%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям FI по среднегодовой доходности: 12.52% против 16.55% соответственно.

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

FI

С начала года

-21.03%

1 месяц

-21.81%

6 месяцев

-25.57%

1 год

6.19%

3 года

19.28%

5 лет

9.31%

10 лет

16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 ETF

Fiserv Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и FI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c FI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Fiserv Inc. (FI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и FI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и FI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
FI
Fiserv Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%

Просадки

Сравнение просадок SPY и FI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FI в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и FI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и FI

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.79%, в то время как у Fiserv Inc. (FI) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...