PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FI с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FI с IWV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiserv Inc. (FI) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FI или IWV.

Корреляция

Корреляция между FI и IWV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FI и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv Inc. (FI) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FI:

0.16

IWV:

0.54

Коэф-т Сортино

FI:

0.44

IWV:

0.88

Коэф-т Омега

FI:

1.09

IWV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FI:

0.20

IWV:

0.55

Коэф-т Мартина

FI:

0.75

IWV:

2.06

Индекс Язвы

FI:

8.85%

IWV:

5.12%

Дневная вол-ть

FI:

35.28%

IWV:

19.84%

Макс. просадка

FI:

-37.85%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

FI:

-32.15%

IWV:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, FI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 16.49% против 11.79% соответственно.

FI

С начала года

-21.46%

1 месяц

-24.71%

6 месяцев

-25.79%

1 год

5.75%

3 года

17.75%

5 лет

9.19%

10 лет

16.49%

IWV

С начала года

-0.65%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-2.19%

1 год

10.73%

3 года

14.60%

5 лет

15.58%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv Inc.

iShares Russell 3000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FI и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FI c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FI и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FI и IWV

FI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FI
Fiserv Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.12%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FI и IWV

Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FI и IWV

Fiserv Inc. (FI) имеет более высокую волатильность в 28.10% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...