PortfoliosLab logo
Сравнение FI с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FI и IWV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FI и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv Inc. (FI) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
32.82%
6.96%
FI
IWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FI:

2.69

IWV:

1.37

Коэф-т Сортино

FI:

3.66

IWV:

1.88

Коэф-т Омега

FI:

1.48

IWV:

1.25

Коэф-т Кальмара

FI:

5.31

IWV:

2.12

Коэф-т Мартина

FI:

12.24

IWV:

8.19

Индекс Язвы

FI:

4.28%

IWV:

2.17%

Дневная вол-ть

FI:

19.53%

IWV:

12.97%

Макс. просадка

FI:

-37.85%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

FI:

-2.81%

IWV:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, FI показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FI превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 21.39% против 12.22% соответственно.


FI

С начала года

11.82%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

33.68%

1 год

52.48%

5 лет

16.07%

10 лет

21.39%

IWV

С начала года

1.22%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

7.12%

1 год

17.82%

5 лет

16.03%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FI и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FI
Ранг риск-скорректированной доходности FI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FI c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv Inc. (FI) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FI, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.691.37
Коэффициент Сортино FI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.661.88
Коэффициент Омега FI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.25
Коэффициент Кальмара FI, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.312.12
Коэффициент Мартина FI, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.248.19
FI
IWV

Показатель коэффициента Шарпа FI на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FI и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.69
1.37
FI
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FI и IWV

FI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FI
Fiserv Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.07%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FI и IWV

Максимальная просадка FI за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FI и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.81%
-3.29%
FI
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности FI и IWV

Fiserv Inc. (FI) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.00%
3.20%
FI
IWV