Сравнение FHQDX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2005 Fund Class K6 (FHQDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
FHQDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHQDX или SVOL.
Основные характеристики
| FHQDX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 8.25% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.00% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 3.99% | 11.94% |
| Макс. просадка | -16.52% | -15.68% |
| Текущая просадка | -3.13% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FHQDX и SVOL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHQDX и SVOL
С начала года, FHQDX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHQDX и SVOL
FHQDX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHQDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2005 Fund Class K6 (FHQDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQDX и SVOL
Дивидендная доходность FHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SVOL в 16.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQDX Fidelity Freedom Blend 2005 Fund Class K6 | 3.33% | 3.07% | 3.45% | 2.34% | 1.15% | 1.60% | 1.06% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.51% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHQDX и SVOL
Максимальная просадка FHQDX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQDX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHQDX и SVOL
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2005 Fund Class K6 (FHQDX) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.