PortfoliosLab logo
Сравнение FHOFX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.71%
67.30%
FHOFX
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.53

FSMD:

0.19

Коэф-т Сортино

FHOFX:

0.90

FSMD:

0.43

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.13

FSMD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.57

FSMD:

0.18

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.01

FSMD:

0.61

Индекс Язвы

FHOFX:

6.60%

FSMD:

6.68%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.17%

FSMD:

20.95%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

FHOFX:

-12.62%

FSMD:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью -7.03%.


FHOFX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

FSMD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-6.35%

1 год

4.47%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHOFX и FSMD

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMD: 0.29%
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHOFX: 0.53
FSMD: 0.19
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHOFX: 0.90
FSMD: 0.43
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHOFX: 1.13
FSMD: 1.06
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHOFX: 0.57
FSMD: 0.18
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHOFX: 2.01
FSMD: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.19
FHOFX
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FSMD

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSMD в 1.45%


TTM2024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.60%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.45%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FSMD

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.62%
-14.39%
FHOFX
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FSMD

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
13.81%
FHOFX
FSMD