PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHOFX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FSMD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
175.88%
81.00%
FHOFX
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

2.14

FSMD:

1.12

Коэф-т Сортино

FHOFX:

2.76

FSMD:

1.65

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.39

FSMD:

1.20

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

2.81

FSMD:

2.23

Коэф-т Мартина

FHOFX:

10.94

FSMD:

6.44

Индекс Язвы

FHOFX:

3.38%

FSMD:

2.78%

Дневная вол-ть

FHOFX:

17.29%

FSMD:

15.98%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

FHOFX:

-2.68%

FSMD:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 15.85%.


FHOFX

С начала года

35.26%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

12.23%

1 год

35.45%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

FSMD

С начала года

15.85%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

11.15%

1 год

16.33%

5 лет

10.62%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHOFX и FSMD

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHOFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.141.12
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.761.65
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.20
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.812.23
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.946.44
FHOFX
FSMD

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
1.12
FHOFX
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FSMD

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSMD в 1.28%


TTM202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.60%0.83%0.99%0.64%0.83%0.87%0.56%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.28%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FSMD

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.68%
-7.37%
FHOFX
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FSMD

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 5.00% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.00%
5.04%
FHOFX
FSMD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab