PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHN с KBWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHN с KBWR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Horizon Corporation (FHN) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).

KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHN или KBWR.

Корреляция

Корреляция между FHN и KBWR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FHN и KBWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Horizon Corporation (FHN) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHN:

0.86

KBWR:

0.54

Коэф-т Сортино

FHN:

1.46

KBWR:

1.05

Коэф-т Омега

FHN:

1.20

KBWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FHN:

0.69

KBWR:

0.62

Коэф-т Мартина

FHN:

3.41

KBWR:

1.68

Индекс Язвы

FHN:

9.86%

KBWR:

10.74%

Дневная вол-ть

FHN:

37.94%

KBWR:

32.32%

Макс. просадка

FHN:

-87.74%

KBWR:

-52.86%

Текущая просадка

FHN:

-24.78%

KBWR:

-13.23%

Доходность по периодам

С начала года, FHN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции FHN превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.27% соответственно.

FHN

С начала года

1.92%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

2.72%

1 год

32.28%

5 лет

26.48%

10 лет

6.98%

KBWR

С начала года

-1.57%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-9.88%

1 год

17.24%

5 лет

17.10%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHN и KBWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHN
Ранг риск-скорректированной доходности FHN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
KBWR
Ранг риск-скорректированной доходности KBWR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHN c KBWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Horizon Corporation (FHN) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHN на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа KBWR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHN и KBWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHN и KBWR

Дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KBWR в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHN
First Horizon Corporation		2.95%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%1.47%
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF		2.71%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FHN и KBWR

Максимальная просадка FHN за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHN и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHN и KBWR

First Horizon Corporation (FHN) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...