Сравнение FHLC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
FHLC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLC или SOXX.
Основные характеристики
| FHLC | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 6.68% | 61.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 16.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.31% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 28.29% |
| Макс. просадка | -28.76% | -69.65% |
| Current Drawdown | -5.73% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между FHLC и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и SOXX
С начала года, FHLC показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.84% против 27.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и SOXX
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHLC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и SOXX
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SOXX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и SOXX
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и SOXX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 3.94%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.