Сравнение FHLC с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
FHLC и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и RXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.77% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и RXL
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Доходность на риск
FHLC vs. RXL — Ранг доходности на риск
FHLC
RXL
Сравнение FHLC c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | RXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.10 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.19 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и RXL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и RXL
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RXL в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и RXL
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и RXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -67.70% | +38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -22.73% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -36.08% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -51.00% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -17.90% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -15.82% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 11.68% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и RXL
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 9.47% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 20.60% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 35.51% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 29.34% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 33.19% | -16.37% |