Сравнение FHLC с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
FHLC и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLC или RXL.
Основные характеристики
| FHLC | RXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.68% | 7.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.31% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 16.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 21.19% |
| Макс. просадка | -28.76% | -67.70% |
| Current Drawdown | -5.73% | -15.68% |
Корреляция
Корреляция между FHLC и RXL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и RXL
С начала года, FHLC показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и RXL
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHLC c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и RXL
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности RXL в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 0.36% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% | 0.20% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и RXL
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и RXL
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.