PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с RXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.14%/yr vs 11.41%/yr for RXL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for RXL.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.41% соответственно.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

RXL

1 день
1.34%
1 месяц
3.00%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-11.48%
1 год
17.37%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.84%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-11.43%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between FHLC and RXL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between FHLC and RXL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и RXL

Секторы
FHLC
RXL

Здравоохранение

99.6%
78.5%

Финансовые услуги

0.1%
12.0%

Технологии

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
RXL
78.5%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
RXL
12.0%

Технологии

FHLC
0.0%
RXL

-

Промышленность

FHLC
0.0%
RXL

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

RXL

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

RXL

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

RXL

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

RXL

-

Энергетика

FHLC

-

RXL

-

Недвижимость

FHLC

-

RXL

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FTECRXL с VOO

Доходность на риск

FHLC vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.59

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.07

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

1.93

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RXL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCRXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.59

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FHLC и RXL

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-67.70%

+38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-21.33%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-36.08%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-36.08%

+18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-51.00%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-19.51%

+12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-15.86%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

9.02%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и RXL

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.46%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

20.63%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

29.52%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

29.60%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

33.23%

-16.42%

Сравнение комиссий FHLC и RXL

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и RXL

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RXL в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.64%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FHLC and RXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RXL has higher volatility (8.46%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.41% vs 9.14% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.41% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.43% for FHLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while RXL is Leveraged Equities. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.95% for RXL.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор