PortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHKCX и JEPQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.29%
38.02%
FHKCX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHKCX:

0.65

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

FHKCX:

1.09

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

FHKCX:

1.13

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FHKCX:

0.35

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

FHKCX:

2.01

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

FHKCX:

8.31%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

FHKCX:

25.59%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

FHKCX:

-62.36%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

FHKCX:

-39.67%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


FHKCX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.19%

5 лет

1.50%

10 лет

2.78%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHKCX и JEPQ

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHKCX: 0.91%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHKCX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг риск-скорректированной доходности FHKCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHKCX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHKCX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHKCX: 0.65
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино FHKCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHKCX: 1.09
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега FHKCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHKCX: 1.13
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара FHKCX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHKCX: 0.76
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина FHKCX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHKCX: 2.01
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.44
FHKCX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и JEPQ

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.39%1.39%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и JEPQ

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-10.99%
FHKCX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 13.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.72%
FHKCX
JEPQ