PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FHKCX returned 33.64%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-5.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FHKCX and JEPQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.57

The correlation between FHKCX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHKCX и JEPQ

Секторы
FHKCX
JEPQ

Технологии

50.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.4%

Промышленность

7.0%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.0%

Здравоохранение

4.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.1%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FHKCX
50.8%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

FHKCX
11.3%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

FHKCX
10.6%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

FHKCX
9.0%
JEPQ
15.4%

Промышленность

FHKCX
7.0%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

FHKCX
5.5%
JEPQ
1.0%

Здравоохранение

FHKCX
4.1%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

FHKCX
1.2%
JEPQ
7.1%

Недвижимость

FHKCX
0.5%
JEPQ
0.2%

Энергетика

FHKCX

-

JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

FHKCX

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FHKCX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.45

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.25

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.48

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

3.26

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.43

15.99

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.45

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и JEPQ

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-20.07%

-41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.82%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-20.07%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.21%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-3.42%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.79%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и JEPQ

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

1.28%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

9.06%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

11.72%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.60%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

16.60%

+5.72%

Сравнение комиссий FHKCX и JEPQ

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и JEPQ

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and JEPQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.52%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs JEPQ's -20.07%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор