PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIGX с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FHIGX returned 2.29%/yr vs 2.57%/yr for FBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FHIGX charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.57% соответственно.

FHIGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.43%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.29%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIGX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.46%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FHIGX and FBND is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between FHIGX and FBND shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCORXFHIGX с VCPAXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCOBX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FHIGX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.34

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.97

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.91

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

5.77

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.34

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FBND

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIGXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-17.25%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.66%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.94%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-17.25%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-17.25%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.32%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.35%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIGXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.26%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.73%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.86%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

5.92%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

6.09%

-1.84%

Сравнение комиссий FHIGX и FBND

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FBND

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FHIGX and FBND have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to FHIGX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FHIGX dropped -32.80% vs FBND's -17.25%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIGX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор