PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXFBND
Дох-ть с нач. г.2.08%3.10%
Дох-ть за 1 год8.38%10.11%
Дох-ть за 3 года-0.73%-1.45%
Дох-ть за 5 лет1.02%1.24%
Дох-ть за 10 лет2.03%2.31%
Коэф-т Шарпа2.331.52
Коэф-т Сортино3.562.23
Коэф-т Омега1.541.28
Коэф-т Кальмара0.850.69
Коэф-т Мартина9.826.36
Индекс Язвы0.85%1.44%
Дневная вол-ть3.57%6.02%
Макс. просадка-16.91%-17.25%
Текущая просадка-3.04%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FHIGX и FBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FBND

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
4.57%
FHIGX
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FBND

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.82
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и FBND

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.67
FHIGX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FBND

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FBND

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-4.63%
FHIGX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FBND

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.56%
FHIGX
FBND