PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
3.31%
FHIGX
FBND

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.24% соответственно.


FHIGX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

Основные характеристики


FHIGXFBND
Коэф-т Шарпа1.921.31
Коэф-т Сортино2.881.90
Коэф-т Омега1.441.23
Коэф-т Кальмара0.770.63
Коэф-т Мартина7.544.87
Индекс Язвы0.89%1.55%
Дневная вол-ть3.48%5.76%
Макс. просадка-16.91%-17.25%
Текущая просадка-2.80%-5.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FBND

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FHIGX и FBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.921.35
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.881.96
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.24
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.770.67
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.545.01
FHIGX
FBND

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.35
FHIGX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FBND

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FBND в 4.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FBND

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-5.20%
FHIGX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FBND

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.41%
FHIGX
FBND