Сравнение FHI.TO с ENCC.TO
FHI.TO (CI Health Care Giants Covered Call ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FHI.TO returned 5.82%/yr vs 27.29%/yr for ENCC.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHI.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHI.TO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 29.68%.
FHI.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 27.15%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 27.29%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам FHI.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | 4.47% | 11.94% | -0.77% | 0.77% | 1.73% | 27.35% | 6.25% | 23.54% | -3.26% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 29.68% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -27.98% | 6.56% | -29.19% |
Correlation
The correlation between FHI.TO and ENCC.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between FHI.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FHI.TO и ENCC.TO
Секторы
FHI.TO
ENCC.TO
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FHI.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
FHI.TO
-
ENCC.TO
Финансовые услуги
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Технологии
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
FHI.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHI.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
FHI.TO
ENCC.TO
Сравнение FHI.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHI.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.82 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 13.85 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHI.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка FHI.TO за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHI.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -93.29% | +63.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.48% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -16.67% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | -25.58% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -25.35% | +25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -55.86% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.94% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHI.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) составляет 4.84%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FHI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHI.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.27% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.46% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.12% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 22.70% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 29.01% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHI.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность FHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.15% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | 6.81% | 7.14% | 7.84% | 5.80% | 5.98% | 7.38% | 9.69% | 5.42% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHI.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для FHI.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор