PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHI.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHI.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHI.TO (CI Health Care Giants Covered Call ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FHI.TO returned 16.65% vs 36.19% for EMCL.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHI.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHI.TO показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 18.96%.

FHI.TO

1 день
1.47%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
2.50%
С начала года
4.38%
1 год
16.65%
3 года*
6.55%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
-2.54%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.96%
1 год
36.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHI.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
FHI.TO
CI Health Care Giants Covered Call ETF		4.38%11.94%-0.92%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		18.96%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between FHI.TO and EMCL.NEO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов FHI.TO и EMCL.NEO

Секторы
FHI.TO
EMCL.NEO

Здравоохранение

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

19.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

FHI.TO
100.0%
EMCL.NEO
2.2%

Сырьевые материалы

FHI.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Коммуникационные услуги

FHI.TO

-

EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

FHI.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

FHI.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Энергетика

FHI.TO

-

EMCL.NEO
4.2%

Финансовые услуги

FHI.TO

-

EMCL.NEO
19.8%

Промышленность

FHI.TO

-

EMCL.NEO
7.8%

Недвижимость

FHI.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

FHI.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Коммунальные услуги

FHI.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Health Care Giants Covered Call ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с FHI.TO:
FHI.TO с CIC.TOFHI.TO с HLIF.TOFHI.TO с ENCL.TOFHI.TO с EHE.TOFHI.TO с CMNY.TOFHI.TO с CGXF.TOFHI.TO с ZPH.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

FHI.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI.TO
Ранг доходности на риск FHI.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHI.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.53

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.81

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

9.26

-4.91

FHI.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHI.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка FHI.TO за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHI.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-19.73%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-13.12%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-10.64%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.69%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) составляет 5.08%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FHI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHI.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

11.05%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

22.59%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

24.12%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

23.65%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.65%

-7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность FHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности EMCL.NEO в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		11.10%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHI.TO
CI Health Care Giants Covered Call ETF		6.82%7.14%7.84%5.80%5.98%7.38%9.69%5.42%2.42%

Часто задаваемые вопросы

FHI.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHI.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор