PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с FWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHBZX с FWLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHBZX (Fidelity Freedom Blend Income Fund) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHBZX returned 2.95%/yr vs 11.02%/yr for FWLSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHBZX charges 0.41%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и FWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 13.50%.

FHBZX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.21%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.97%
1 год
10.69%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

FWLSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.81%
1 год
29.93%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHBZX и FWLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		4.68%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		13.50%22.76%17.95%21.00%-18.55%16.88%18.48%25.96%-12.33%

Correlation

The correlation between FHBZX and FWLSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between FHBZX and FWLSX shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с LTSTXFHBZX с FXAIXFHBZX с FSNKX
Часто сравнивают с FWLSX:
FWLSX с VTTSXFWLSX с FSPGXFWLSX с ISNGXFWLSX с DRIKXFWLSX с ISOLXFWLSX с FXAIXFWLSX с FAFAX

Доходность на риск

FHBZX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FWLSX
Ранг доходности на риск FWLSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWLSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXFWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.44

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.38

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.24

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

14.34

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. FWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWLSX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и FWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXFWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и FWLSX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и FWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBZXFWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-31.32%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.49%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-15.38%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-27.40%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.59%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.43%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.14%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и FWLSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBZXFWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.15%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

10.33%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

12.60%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

15.10%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

16.06%

-11.06%

Сравнение комиссий FHBZX и FWLSX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и FWLSX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FWLSX в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		2.96%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		4.04%3.14%7.07%2.36%5.59%9.05%5.80%7.02%8.16%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FHBZX and FWLSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWLSX has higher volatility (4.15%) compared to FHBZX (1.91%). In terms of maximum drawdown, FHBZX dropped -16.21% vs FWLSX's -31.32%.

FHBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHBZX и FWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор