Сравнение FHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Hawaiian, Inc. (FHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHB или SPY.
Корреляция
Корреляция между FHB и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHB и SPY
Основные характеристики
FHB:
0.69
SPY:
2.21
FHB:
1.20
SPY:
2.93
FHB:
1.15
SPY:
1.41
FHB:
0.67
SPY:
3.26
FHB:
2.56
SPY:
14.43
FHB:
7.46%
SPY:
1.90%
FHB:
27.65%
SPY:
12.41%
FHB:
-55.51%
SPY:
-55.19%
FHB:
-9.52%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FHB показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
FHB
16.57%
-5.59%
29.74%
17.55%
1.74%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHB и SPY
Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 4.08% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FHB и SPY
Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHB и SPY
First Hawaiian, Inc. (FHB) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.