Сравнение FHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Hawaiian, Inc. (FHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHB или SPY.
Основные характеристики
| FHB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 35.42% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.50% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 26.38% | 12.59% |
| Макс. просадка | -55.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.40% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между FHB и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHB и SPY
С начала года, FHB показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHB и SPY
Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 4.40% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FHB и SPY
Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHB и SPY
First Hawaiian, Inc. (FHB) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.