PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHB с BANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FHB с BANF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHB (First Hawaiian, Inc.) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FHB returned 3.65%/yr vs 12.08%/yr for BANF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FHB и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Hawaiian, Inc. (FHB) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHB показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 4.30%.

FHB

1 день
2.95%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

BANF

1 день
2.71%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.30%
6 месяцев
0.82%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHB и BANF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHB
First Hawaiian, Inc.		9.83%1.64%18.72%-7.56%-0.92%20.39%-13.84%33.26%-20.12%-13.60%
BANF
BancFirst Corporation		4.30%-8.04%22.62%12.44%27.10%22.79%-2.90%27.93%-0.62%11.72%

Correlation

The correlation between FHB and BANF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г.

0.71

The correlation between FHB and BANF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

FHB:

$2.29

BANF:

$7.11

Коэффициент P/E

FHB:

11.92

BANF:

15.49

Коэффициент PEG

FHB:

4.75

BANF:

1.71

Коэффициент P/S

FHB:

3.10

BANF:

4.52

Общая выручка (12 мес.)

FHB:

$1.10B

BANF:

$824.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

FHB:

$635.99M

BANF:

$683.43M

EBITDA (12 мес.)

FHB:

$294.52M

BANF:

$325.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Hawaiian, Inc.

BancFirst Corporation

Часто сравнивают с FHB:
FHB с SPYFHB с FITBFHB с OSURFHB с BPOPFHB с JHGFHB с PRDOFHB с SSTK
Часто сравнивают с BANF:
BANF с ABCBBANF с RFBANF с FIBKBANF с UCBIBANF с ASBBANF с IBOCBANF с TCBI

Доходность на риск

FHB vs. BANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHB
Ранг доходности на риск FHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BANF
Ранг доходности на риск BANF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHB c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBBANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.25

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.35

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

-0.56

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHB vs. BANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHB на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BANF равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHB и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBBANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FHB и BANF

Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и BANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBBANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.51%

-57.10%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-23.63%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.26%

-23.63%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-37.97%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-18.29%

+17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-13.95%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

14.68%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FHB и BANF

First Hawaiian, Inc. (FHB) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 6.70% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBBANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

19.26%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

27.12%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

30.28%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

35.74%

-3.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHB и BANF

Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BANF в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANF
BancFirst Corporation		1.75%1.79%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%
FHB
First Hawaiian, Inc.		3.82%4.11%4.01%4.55%3.99%3.81%4.41%3.60%4.26%3.02%0.57%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHB и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Hawaiian, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
229.70M
181.00M
(FHB) Общая выручка
(BANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FHB и BANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Hawaiian, Inc. и BancFirst Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
FHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

FHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

BANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.

Часто задаваемые вопросы

FHB and BANF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHB has higher volatility (6.70%) compared to BANF (6.44%). In terms of maximum drawdown, FHB dropped -55.51% vs BANF's -57.10%.

FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHB и BANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор