PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAWX с FHVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHAWX с FHVDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHAWX (Fidelity Freedom Blend 2015 Fund) and FHVDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHAWX returned 4.19%/yr vs 10.78%/yr for FHVDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHAWX charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for FHVDX.

Доходность

Сравнение доходности FHAWX и FHVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2015 Fund (FHAWX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHAWX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FHVDX с доходностью 13.96%.

FHAWX

1 день
0.34%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.62%
1 год
14.82%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

FHVDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.96%
6 месяцев
15.42%
1 год
31.05%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHAWX и FHVDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAWX
Fidelity Freedom Blend 2015 Fund		6.21%12.69%6.03%11.25%-15.14%6.92%11.77%16.59%-7.70%
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		13.96%22.76%16.52%20.62%-18.95%16.33%17.94%26.57%-11.80%

Correlation

The correlation between FHAWX and FHVDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between FHAWX and FHVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2015 Fund

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K

Часто сравнивают с FHAWX:
FHAWX с FHWDXFHAWX с FHNEXFHAWX с FFBKXFHAWX с FRQKXFHAWX с FSKAXFHAWX с FBGRXFHAWX с DTDRX
Часто сравнивают с FHVDX:
FHVDX с STLFXFHVDX с FFSDXFHVDX с SSFNXFHVDX с JIEHXFHVDX с FNILXFHVDX с PBRNXFHVDX с FFTWX

Доходность на риск

FHAWX vs. FHVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAWX
Ранг доходности на риск FHAWX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAWX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHVDX
Ранг доходности на риск FHVDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAWX c FHVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2015 Fund (FHAWX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAWXFHVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.45

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.28

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

14.52

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAWX vs. FHVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAWX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHVDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAWX и FHVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAWXFHVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FHAWX и FHVDX

Максимальная просадка FHAWX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки FHVDX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAWX и FHVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHAWXFHVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-31.31%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-9.68%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-15.49%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-27.81%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.89%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.18%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAWX и FHVDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2015 Fund (FHAWX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FHAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHAWXFHVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.24%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

10.39%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

12.67%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

15.14%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

16.90%

-8.67%

Сравнение комиссий FHAWX и FHVDX

FHAWX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FHVDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAWX и FHVDX

Дивидендная доходность FHAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FHVDX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHAWX
Fidelity Freedom Blend 2015 Fund		2.66%2.92%2.58%2.61%5.62%6.93%3.87%2.79%0.00%
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		3.24%2.41%5.08%1.95%6.13%8.35%4.57%3.15%3.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FHAWX and FHVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHVDX has higher volatility (4.24%) compared to FHAWX (2.22%). In terms of maximum drawdown, FHAWX dropped -20.77% vs FHVDX's -31.31%.

FHAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHAWX и FHVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор