Сравнение FHASX с JLKYX
FHASX (Fidelity Freedom Blend 2035 Fund) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHASX returned 7.61%/yr vs 9.96%/yr for JLKYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHASX charges 0.48%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.
Доходность
Сравнение доходности FHASX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHASX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 12.46%.
FHASX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
JLKYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам FHASX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund | 8.66% | 18.32% | 13.29% | 17.57% | -18.33% | 14.11% | 16.71% | 25.44% | -13.80% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 12.46% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -12.00% |
Correlation
The correlation between FHASX and JLKYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between FHASX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHASX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
FHASX
JLKYX
Сравнение FHASX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHASX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.14 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 13.61 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHASX и JLKYX
Максимальная просадка FHASX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHASX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHASX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -32.55% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -9.16% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -16.11% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.75% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.42% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.65% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.11% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHASX и JLKYX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) составляет 4.58%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHASX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.99% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.52% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 12.79% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.33% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.25% | -1.50% |
Сравнение комиссий FHASX и JLKYX
FHASX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHASX и JLKYX
Дивидендная доходность FHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JLKYX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund | 3.59% | 2.95% | 4.66% | 2.04% | 5.70% | 7.94% | 4.87% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.21% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FHASX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLKYX has higher volatility (4.99%) compared to FHASX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FHASX dropped -29.13% vs JLKYX's -32.55%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHASX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор