Сравнение FGRTX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и FSMDX
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.07% соответственно.
FGRTX
26.53%
0.46%
10.07%
33.27%
16.94%
12.98%
FSMDX
18.51%
1.43%
10.26%
31.21%
10.08%
9.07%
Основные характеристики
| FGRTX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 13.22% |
| Макс. просадка | -57.06% | -40.35% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и FSMDX
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и FSMDX
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что сопоставимо с доходностью FSMDX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и FSMDX
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и FSMDX
Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.