PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 15.34% против 10.81% соответственно.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий FGRTX и FSMDX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.30

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.23

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

5.73

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FSMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FSMDX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FSMDX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-40.35%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.42%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.07%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-40.35%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.74%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.00%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FSMDX

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.56% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.50%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.10%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.27%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.30%

-1.18%