PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с FSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, FGRTX returned 16.36%/yr vs 11.66%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGRTX charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 16.36% против 11.66% соответственно.

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%

FSMDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.92%
1 год
22.07%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.46%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between FGRTX and FSMDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between FGRTX and FSMDX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

FGRTX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.63

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.36

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.68

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

10.34

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.63

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FSMDX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-40.35%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.16%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-20.92%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.07%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-40.35%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.29%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.95%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.32%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.90%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.42%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.26%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.32%

-1.20%

Сравнение комиссий FGRTX и FSMDX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FSMDX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and FSMDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (3.32%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs FSMDX's -40.35%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор