PortfoliosLab logo
Сравнение FGRTX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.60%
308.47%
FGRTX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.45

FSMDX:

0.28

Коэф-т Сортино

FGRTX:

0.75

FSMDX:

0.53

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.11

FSMDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.47

FSMDX:

0.25

Коэф-т Мартина

FGRTX:

1.94

FSMDX:

0.89

Индекс Язвы

FGRTX:

4.50%

FSMDX:

6.10%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.34%

FSMDX:

19.39%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FGRTX:

-9.86%

FSMDX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.35% соответственно.


FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.34%

1 год

4.10%

5 лет

12.61%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGRTX и FSMDX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGRTX: 0.45
FSMDX: 0.28
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGRTX: 0.75
FSMDX: 0.53
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGRTX: 1.11
FSMDX: 1.07
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGRTX: 0.47
FSMDX: 0.25
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGRTX: 1.94
FSMDX: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.28
FGRTX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FSMDX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FSMDX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.24%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FSMDX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-13.02%
FGRTX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FSMDX

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 14.38% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
13.91%
FGRTX
FSMDX