PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRTX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGRTX с FSMDX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.77

FSMDX:

0.51

Коэф-т Сортино

FGRTX:

1.19

FSMDX:

0.81

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.18

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.83

FSMDX:

0.45

Коэф-т Мартина

FGRTX:

3.26

FSMDX:

1.58

Индекс Язвы

FGRTX:

4.69%

FSMDX:

6.07%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.65%

FSMDX:

19.88%

Макс. просадка

FGRTX:

-56.84%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FGRTX:

-1.14%

FSMDX:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.31% соответственно.

FGRTX

С начала года

5.15%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

2.53%

1 год

15.09%

3 года

17.27%

5 лет

20.12%

10 лет

13.09%

FSMDX

С начала года

1.48%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-5.53%

1 год

10.04%

3 года

8.80%

5 лет

12.88%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий FGRTX и FSMDX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FSMDX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FSMDX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		2.55%2.68%2.06%4.38%4.80%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.16%4.13%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.28%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.29%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FSMDX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSMDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...