PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с XLK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. FGRO is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
20.87%
С начала года
22.26%
1 год
35.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
19.39%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и XLK

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-2.50%

Correlation

The correlation between FGRO and XLK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов FGRO и XLK

Секторы
FGRO
XLK

Технологии

47.1%
99.7%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

5.7%
0.1%

Финансовые услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.2%
0.2%

Технологии

FGRO
47.1%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
XLK

-

Здравоохранение

FGRO
7.9%
XLK

-

Промышленность

FGRO
5.7%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
XLK

-

Недвижимость

FGRO
0.7%
XLK

-

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
XLK

-

Энергетика

FGRO
0.2%
XLK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FGRO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.56

—

FGRO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и XLK

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-34.83%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.80%

—

Сравнение комиссий FGRO и XLK

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и XLK

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and XLK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор