PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQI.L с XGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQI.L с XGSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both Global Equity Income funds - FGQI.L tracks the Fidelity Global Quality Income Index while XGSD.L tracks the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQI.L returned 10.69%/yr vs 9.86%/yr for XGSD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.

Доходность

Сравнение доходности FGQI.L и XGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGQI.L торгуется в USD, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQI.L показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 12.52%.

FGQI.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.58%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

XGSD.L

1 день
0.51%
1 месяц
1.86%
С начала года
12.52%
6 месяцев
15.42%
1 год
32.17%
3 года*
22.32%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQI.L и XGSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		9.49%20.05%11.82%18.07%-10.84%22.20%10.14%27.80%-7.55%16.78%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		12.53%34.97%7.29%8.23%-6.88%13.81%-0.18%20.37%-10.95%11.91%

Correlation

The correlation between FGQI.L and XGSD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.73

The correlation between FGQI.L and XGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQI.L и XGSD.L

Секторы
FGQI.L
XGSD.L

Технологии

29.4%
1.7%

Финансовые услуги

16.1%
40.7%

Промышленность

12.3%
9.0%

Здравоохранение

8.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.1%

Энергетика

4.0%
9.2%

Сырьевые материалы

3.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.5%
6.8%

Недвижимость

1.9%
7.2%

Технологии

FGQI.L
29.4%
XGSD.L
1.7%

Финансовые услуги

FGQI.L
16.1%
XGSD.L
40.7%

Промышленность

FGQI.L
12.3%
XGSD.L
9.0%

Здравоохранение

FGQI.L
8.7%
XGSD.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

FGQI.L
8.5%
XGSD.L
8.6%

Коммуникационные услуги

FGQI.L
8.3%
XGSD.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

FGQI.L
4.7%
XGSD.L
6.1%

Энергетика

FGQI.L
4.0%
XGSD.L
9.2%

Сырьевые материалы

FGQI.L
3.2%
XGSD.L
5.8%

Коммунальные услуги

FGQI.L
2.5%
XGSD.L
6.8%

Недвижимость

FGQI.L
1.9%
XGSD.L
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FEMD.LFGQI.L с FSMG.L
Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS

Доходность на риск

FGQI.L vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQI.L c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQI.LXGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.09

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.36

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.70

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

19.84

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQI.L vs. XGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQI.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа XGSD.L равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQI.L и XGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQI.LXGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.17

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FGQI.L и XGSD.L

Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -70.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и XGSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQI.LXGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-70.54%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.62%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-12.18%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.50%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.61%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-21.42%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQI.L и XGSD.L

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FGQI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQI.LXGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.11%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.83%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.38%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.43%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.27%

-0.50%

Сравнение комиссий FGQI.L и XGSD.L

FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQI.L и XGSD.L

Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XGSD.L в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.80%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%0.00%0.00%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.15%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FGQI.L and XGSD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGQI.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGQI.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.

FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.50% for XGSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и XGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор