Сравнение FGOV.L с VAGU.L
FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGOV.L returned 0.91%/yr vs 1.39%/yr for VAGU.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FGOV.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.
Доходность
Сравнение доходности FGOV.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGOV.L торгуется в GBp, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGOV.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VAGU.L с доходностью 0.82%.
FGOV.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGOV.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.28% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 0.70% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.78% | -2.54% | 4.53% | 1.56% | -2.22% | -1.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between FGOV.L and VAGU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between FGOV.L and VAGU.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOV.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
FGOV.L
VAGU.L
Сравнение FGOV.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOV.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.79 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 1.89 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOV.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.69 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FGOV.L и VAGU.L
Максимальная просадка FGOV.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки VAGU.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOV.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOV.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -17.32% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -5.56% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -9.05% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.94% | -15.71% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.71% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -9.64% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.34% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOV.L и VAGU.L
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOV.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.86% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 5.04% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 6.37% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.78% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 8.99% | -5.81% |
Сравнение комиссий FGOV.L и VAGU.L
FGOV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VAGU.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOV.L и VAGU.L
Дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGOV.L and VAGU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FGOV.L and 0.10% for VAGU.L.
Подберите оптимальное распределение для FGOV.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор