PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOV.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOV.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, FGOV.L returned 4.04% vs 5.14% for HBKS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FGOV.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности FGOV.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGOV.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGOV.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

FGOV.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.04%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOV.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist		1.28%5.31%3.51%3.36%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between FGOV.L and HBKS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.04

The correlation between FGOV.L and HBKS.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с FGOV.L:
FGOV.L с GLAG.LFGOV.L с GLAB.LFGOV.L с SGLO.LFGOV.L с GOVG.LFGOV.L с GAGG.LFGOV.L с AEGG.LFGOV.L с GLAU.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.L

Доходность на риск

FGOV.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOV.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOV.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.73

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.10

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.96

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

2.08

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOV.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOV.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOV.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOV.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.73

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FGOV.L и HBKS.L

Максимальная просадка FGOV.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOV.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOV.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-8.09%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-5.33%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.83%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.41%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.46%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOV.L и HBKS.L

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) составляет 0.80%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOV.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.91%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

5.27%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

7.00%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.93%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

6.93%

-3.75%

Сравнение комиссий FGOV.L и HBKS.L

FGOV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOV.L и HBKS.L

Дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist		3.07%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGOV.L and HBKS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBKS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBKS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.

FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for FGOV.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOV.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор