Сравнение FGOV.L с FLUC.L
FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) and FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGOV.L returned 1.03%/yr vs 0.17%/yr for FLUC.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FGOV.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for FLUC.L.
Доходность
Сравнение доходности FGOV.L и FLUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGOV.L торгуется в GBp, в то время как FLUC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGOV.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FLUC.L с доходностью -0.24%.
FGOV.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
FLUC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGOV.L и FLUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.63% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 1.12% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.24% | -0.20% | 3.86% | 2.39% | -5.48% | -1.32% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FGOV.L and FLUC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between FGOV.L and FLUC.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOV.L vs. FLUC.L — Ранг доходности на риск
FGOV.L
FLUC.L
Сравнение FGOV.L c FLUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGOV.L | FLUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.74 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.76 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGOV.L и FLUC.L
Максимальная просадка FGOV.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки FLUC.L в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOV.L и FLUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOV.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -17.30% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -5.27% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -9.19% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -14.55% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.60% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.94% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.20% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOV.L и FLUC.L
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) составляет 0.53%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOV.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.72% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.73% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 7.25% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 9.29% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 9.88% | -6.72% |
Сравнение комиссий FGOV.L и FLUC.L
FGOV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOV.L и FLUC.L
Дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FLUC.L в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.28% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
FGOV.L and FLUC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
FGOV.L is categorized as Global Bonds, while FLUC.L is Corporate Bonds. FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.45% for FGOV.L and 0.35% for FLUC.L.
Подберите оптимальное распределение для FGOV.L и FLUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор