PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FIDLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%14.57%

Доходность по периодам

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIXFIDLX с IWY

Сравнение комиссий FGKFX и FIDLX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FGKFX vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.08

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.12

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

4.68

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDLX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FIDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FIDLX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FIDLX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-37.51%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.28%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-21.42%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.17%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-4.55%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.53%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FIDLX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

0.00%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

5.84%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

17.14%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

16.54%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

19.06%

+6.86%