Сравнение FGKFX с FIDLX
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for FIDLX.
Доходность
Сравнение доходности FGKFX и FIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.11%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- —
FIDLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGKFX и FIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 22.11% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.02% | 19.77% | 26.52% | 23.65% | -7.81% | 25.99% | 8.97% | 15.16% |
Correlation
The correlation between FGKFX and FIDLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FGKFX and FIDLX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKFX vs. FIDLX — Ранг доходности на риск
FGKFX
FIDLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGKFX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGKFX | FIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGKFX и FIDLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKFX | FIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKFX и FIDLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKFX | FIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | — | — |
Сравнение комиссий FGKFX и FIDLX
FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKFX и FIDLX
Ни FGKFX, ни FIDLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 5.87% | 5.87% | 6.23% | 3.56% | 2.42% | 6.64% | 5.53% | 8.55% | 17.01% | 6.13% |
Часто задаваемые вопросы
FGKFX and FIDLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор