PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FIDLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FIDLX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или FIDLX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FIDLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.07%
77.81%
FGKFX
FIDLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.16

FIDLX:

0.40

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.36

FIDLX:

0.61

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.05

FIDLX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.20

FIDLX:

0.47

Коэф-т Мартина

FGKFX:

0.61

FIDLX:

1.41

Индекс Язвы

FGKFX:

5.97%

FIDLX:

4.21%

Дневная вол-ть

FGKFX:

22.25%

FIDLX:

14.96%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

FIDLX:

-40.12%

Текущая просадка

FGKFX:

-16.28%

FIDLX:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у FIDLX с доходностью -1.44%.

FGKFX

С начала года

-10.95%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-5.14%

1 год

4.80%

5 лет

23.02%

10 лет

N/A

FIDLX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-3.30%

1 год

6.60%

5 лет

18.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и FIDLX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FIDLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGKFX: 0.16
FIDLX: 0.40
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.36
FIDLX: 0.61
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FGKFX: 1.05
FIDLX: 1.08
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGKFX: 0.20
FIDLX: 0.47
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGKFX: 0.61
FIDLX: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIDLX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.40
FGKFX
FIDLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FIDLX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIDLX в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.85%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FIDLX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, примерно равная максимальной просадке FIDLX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FIDLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-10.05%
FGKFX
FIDLX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FIDLX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
6.06%
FGKFX
FIDLX