PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FIDLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FIDLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или FIDLX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FIDLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.41

FIDLX:

0.44

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.75

FIDLX:

0.77

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

FIDLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.41

FIDLX:

0.45

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.28

FIDLX:

1.53

Индекс Язвы

FGKFX:

8.74%

FIDLX:

6.20%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.64%

FIDLX:

20.42%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

FIDLX:

-40.12%

Текущая просадка

FGKFX:

-11.03%

FIDLX:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FIDLX с доходностью 2.95%.

FGKFX

С начала года

-5.36%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-7.42%

1 год

11.16%

5 лет

18.61%

10 лет

N/A

FIDLX

С начала года

2.95%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-5.22%

1 год

8.85%

5 лет

17.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и FIDLX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FIDLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDLX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FIDLX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIDLX в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.81%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FIDLX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, примерно равная максимальной просадке FIDLX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FIDLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FIDLX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...