PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с FIDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGKFX returned 17.78%/yr vs 12.40%/yr for FIDLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for FIDLX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у FIDLX с доходностью 0.02%.

FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
12.01%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и FIDLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%14.57%

Correlation

The correlation between FGKFX and FIDLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FGKFX and FIDLX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с IWYFIDLX с FXAIX

Доходность на риск

FGKFX vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.73

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.44

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.77

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

4.69

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FIDLX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.73

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.73

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FIDLX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FIDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-37.51%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-5.03%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-18.86%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-21.42%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.15%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-4.54%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.79%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FIDLX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.02%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.02%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

4.12%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

8.06%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

16.43%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

18.92%

+6.82%

Сравнение комиссий FGKFX и FIDLX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FIDLX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and FIDLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to FIDLX (0.02%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FIDLX's -37.51%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор