PortfoliosLab logo
Сравнение FGIRX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGIRX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.86%
461.71%
FGIRX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

VVIAX:

0.43

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

VVIAX:

0.69

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

VVIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

VVIAX:

0.46

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

VVIAX:

1.79

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

VVIAX:

3.67%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

VVIAX:

15.42%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

VVIAX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.56% соответственно.


FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-7.50%

1 год

4.00%

5 лет

14.31%

10 лет

5.37%

VVIAX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.75%

5 лет

14.19%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и VVIAX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
VVIAX: 0.43
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
VVIAX: 0.69
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
VVIAX: 1.10
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
VVIAX: 0.46
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGIRX: 0.73
VVIAX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.43
FGIRX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и VVIAX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VVIAX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и VVIAX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-8.27%
FGIRX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и VVIAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
11.16%
FGIRX
VVIAX