PortfoliosLab logo
Сравнение FGIRX с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGIRX и VIGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.60%
887.65%
FGIRX
VIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

VIGRX:

0.56

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

VIGRX:

0.95

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

VIGRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

VIGRX:

0.62

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

VIGRX:

2.21

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

VIGRX:

6.43%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

VIGRX:

25.25%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

VIGRX:

-57.48%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

VIGRX:

-11.82%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 5.49% против 14.30% соответственно.


FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.57%

5 лет

13.79%

10 лет

5.49%

VIGRX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-3.86%

1 год

12.74%

5 лет

17.23%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и VIGRX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и VIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
VIGRX: 0.56
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
VIGRX: 0.95
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
VIGRX: 1.13
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
VIGRX: 0.62
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGIRX: 0.73
VIGRX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIGRX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.56
FGIRX
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и VIGRX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VIGRX в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и VIGRX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-11.82%
FGIRX
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и VIGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
17.11%
FGIRX
VIGRX