PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGIRXFSMDX
Дох-ть с нач. г.24.88%20.41%
Дох-ть за 1 год31.26%33.07%
Дох-ть за 3 года10.25%3.73%
Дох-ть за 5 лет11.31%10.45%
Дох-ть за 10 лет7.10%9.31%
Коэф-т Шарпа3.072.77
Коэф-т Сортино4.263.84
Коэф-т Омега1.581.48
Коэф-т Кальмара4.822.25
Коэф-т Мартина21.9716.31
Индекс Язвы1.54%2.30%
Дневная вол-ть11.00%13.55%
Макс. просадка-56.33%-40.35%
Текущая просадка-0.69%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGIRX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FSMDX

С начала года, FGIRX показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.72%
11.62%
FGIRX
FSMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FSMDX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 21.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.97
FSMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.31

Сравнение коэффициента Шарпа FGIRX и FSMDX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.77
FGIRX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FSMDX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FSMDX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.95%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FSMDX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.96%
FGIRX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
4.09%
FGIRX
FSMDX