Сравнение FGILX с VT

С начала года, FGILX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGILX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VT.

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.