PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXVT
Дох-ть с нач. г.13.99%18.58%
Дох-ть за 1 год23.63%30.42%
Дох-ть за 3 года5.54%5.63%
Дох-ть за 5 лет10.72%11.28%
Дох-ть за 10 лет9.21%9.49%
Коэф-т Шарпа2.422.58
Коэф-т Сортино3.343.52
Коэф-т Омега1.441.47
Коэф-т Кальмара3.062.89
Коэф-т Мартина15.6516.93
Индекс Язвы1.51%1.79%
Дневная вол-ть9.76%11.77%
Макс. просадка-30.59%-50.27%
Текущая просадка-2.84%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGILX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VT

С начала года, FGILX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGILX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции VT немного впереди с 9.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
10.08%
FGILX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и VT

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 15.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.45
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.58
FGILX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VT

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VT

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-0.17%
FGILX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
3.14%
FGILX
VT