PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

FGEQ.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%7.66%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий FGEQ.DE и FWIA.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.98

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

11.55

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.09

-0.41

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и FWIA.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-20.96%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.71%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.10%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.55%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.67%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.82%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.39%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.52%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.02%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.25%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.25%

+1.57%