PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE).

FGEQ.DE и EXI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		-3.59%10.38%38.84%33.44%-21.53%35.62%10.63%35.14%-0.86%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью -3.59%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
0.64%
1 год
18.67%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOOEXI2.DE с XLG

Сравнение комиссий FGEQ.DE и EXI2.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEEXI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.14

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

11.71

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и EXI2.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и EXI2.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EXI2.DE в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.39%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и EXI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-59.21%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.18%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.75%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.59%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-17.56%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.16%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и EXI2.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.82%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.29%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.04%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.17%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

16.56%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.57%

-1.75%