PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGENVUG
Дох-ть с нач. г.-63.29%24.28%
Дох-ть за 1 год-49.74%38.30%
Дох-ть за 3 года-71.05%6.87%
Дох-ть за 5 лет-61.59%18.40%
Коэф-т Шарпа-0.272.39
Коэф-т Сортино0.613.08
Коэф-т Омега1.081.43
Коэф-т Кальмара-0.433.07
Коэф-т Мартина-0.7512.14
Индекс Язвы57.01%3.28%
Дневная вол-ть155.01%16.69%
Макс. просадка-99.56%-50.68%
Текущая просадка-99.52%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FGEN и VUG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и VUG

С начала года, FGEN показывает доходность -63.29%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.92%
12.31%
FGEN
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа FGEN и VUG

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
2.39
FGEN
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и VUG

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и VUG

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.52%
-2.87%
FGEN
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и VUG

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.50%
4.54%
FGEN
VUG