PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGEN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.54%
13.94%
FGEN
VUG

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -33.62% против 15.50% соответственно.


FGEN

С начала года

-55.39%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-69.58%

1 год

-17.33%

5 лет (среднегодовая)

-60.02%

10 лет (среднегодовая)

-33.62%

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


FGENVUG
Коэф-т Шарпа-0.112.13
Коэф-т Сортино0.972.79
Коэф-т Омега1.131.39
Коэф-т Кальмара-0.172.77
Коэф-т Мартина-0.2910.92
Индекс Язвы60.21%3.29%
Дневная вол-ть152.71%16.83%
Макс. просадка-99.56%-50.68%
Текущая просадка-99.41%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FGEN и VUG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.112.13
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.972.79
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.39
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.172.77
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2910.92
FGEN
VUG

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
2.13
FGEN
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и VUG

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и VUG

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
-1.17%
FGEN
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и VUG

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
5.27%
FGEN
VUG