PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGEN и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.54%
15.52%
FGEN
VPU

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: -33.62% против 9.46% соответственно.


FGEN

С начала года

-55.39%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-69.58%

1 год

-17.33%

5 лет (среднегодовая)

-60.02%

10 лет (среднегодовая)

-33.62%

VPU

С начала года

31.53%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

15.52%

1 год

35.25%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

Основные характеристики


FGENVPU
Коэф-т Шарпа-0.112.28
Коэф-т Сортино0.973.11
Коэф-т Омега1.131.39
Коэф-т Кальмара-0.171.81
Коэф-т Мартина-0.2911.16
Индекс Язвы60.21%3.16%
Дневная вол-ть152.71%15.43%
Макс. просадка-99.56%-46.31%
Текущая просадка-99.41%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FGEN и VPU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.112.28
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.973.11
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.39
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.171.81
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2911.16
FGEN
VPU

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
2.28
FGEN
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и VPU

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.82%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и VPU

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
-0.58%
FGEN
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и VPU

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
5.38%
FGEN
VPU