PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGENVPU
Дох-ть с нач. г.-63.29%24.40%
Дох-ть за 1 год-49.74%28.82%
Дох-ть за 3 года-71.05%7.66%
Дох-ть за 5 лет-61.59%6.99%
Коэф-т Шарпа-0.271.89
Коэф-т Сортино0.612.67
Коэф-т Омега1.081.33
Коэф-т Кальмара-0.431.41
Коэф-т Мартина-0.759.69
Индекс Язвы57.01%3.07%
Дневная вол-ть155.01%15.76%
Макс. просадка-99.56%-46.31%
Текущая просадка-99.52%-5.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FGEN и VPU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и VPU

С начала года, FGEN показывает доходность -63.29%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 24.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.92%
13.15%
FGEN
VPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
VPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.69

Сравнение коэффициента Шарпа FGEN и VPU

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
1.89
FGEN
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и VPU

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и VPU

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.52%
-5.97%
FGEN
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и VPU

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.50%
5.32%
FGEN
VPU