PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGEN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.54%
14.95%
FGEN
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -33.62% против 11.69% соответственно.


FGEN

С начала года

-55.39%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-69.58%

1 год

-17.33%

5 лет (среднегодовая)

-60.02%

10 лет (среднегодовая)

-33.62%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


FGENSCHD
Коэф-т Шарпа-0.112.49
Коэф-т Сортино0.973.58
Коэф-т Омега1.131.44
Коэф-т Кальмара-0.173.79
Коэф-т Мартина-0.2913.58
Индекс Язвы60.21%2.05%
Дневная вол-ть152.71%11.15%
Макс. просадка-99.56%-33.37%
Текущая просадка-99.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FGEN и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.112.49
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.973.58
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.44
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.173.79
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2913.58
FGEN
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
2.49
FGEN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и SCHD

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и SCHD

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
0
FGEN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и SCHD

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
3.67%
FGEN
SCHD