PortfoliosLab logo
Сравнение FGEN с FIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGEN и FIBR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGEN и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.97%
22.26%
FGEN
FIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGEN:

-0.59

FIBR:

2.52

Коэф-т Сортино

FGEN:

-0.57

FIBR:

3.79

Коэф-т Омега

FGEN:

0.93

FIBR:

1.51

Коэф-т Кальмара

FGEN:

-0.72

FIBR:

1.04

Коэф-т Мартина

FGEN:

-1.17

FIBR:

16.79

Индекс Язвы

FGEN:

61.25%

FIBR:

0.50%

Дневная вол-ть

FGEN:

121.55%

FIBR:

3.34%

Макс. просадка

FGEN:

-99.62%

FIBR:

-18.47%

Текущая просадка

FGEN:

-99.52%

FIBR:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -39.57%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям FIBR по среднегодовой доходности: -35.65% против 1.98% соответственно.


FGEN

С начала года

-39.57%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

0.00%

1 год

-67.49%

5 лет

-62.21%

10 лет

-35.65%

FIBR

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.39%

1 год

8.30%

5 лет

0.84%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGEN и FIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGEN c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FGEN: -0.59
FIBR: 2.52
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FGEN: -0.57
FIBR: 3.79
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FGEN: 0.93
FIBR: 1.51
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FGEN: -0.72
FIBR: 1.04
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FGEN: -1.17
FIBR: 16.79

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
2.52
FGEN
FIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и FIBR

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
5.16%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и FIBR

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.52%
-0.29%
FGEN
FIBR

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и FIBR

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.90%
1.76%
FGEN
FIBR