PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGEN с FIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEN с FIBR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FibroGen, Inc. (FGEN) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR).

FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGEN или FIBR.

Корреляция

Корреляция между FGEN и FIBR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGEN:

-0.62

FIBR:

2.41

Коэф-т Сортино

FGEN:

-0.70

FIBR:

3.39

Коэф-т Омега

FGEN:

0.91

FIBR:

1.46

Коэф-т Кальмара

FGEN:

-0.74

FIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

FGEN:

-1.17

FIBR:

14.98

Индекс Язвы

FGEN:

62.81%

FIBR:

0.49%

Дневная вол-ть

FGEN:

119.13%

FIBR:

3.24%

Макс. просадка

FGEN:

-99.62%

FIBR:

-18.47%

Текущая просадка

FGEN:

-99.53%

FIBR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -40.77%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям FIBR по среднегодовой доходности: -33.30% против 2.06% соответственно.

FGEN

С начала года

-40.77%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-73.87%

3 года

-66.84%

5 лет

-61.61%

10 лет

-33.30%

FIBR

С начала года

2.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

3.11%

1 год

7.73%

3 года

4.69%

5 лет

0.81%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FibroGen, Inc.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGEN и FIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGEN c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и FIBR

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FGEN
FibroGen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF		5.17%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и FIBR

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и FIBR

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...