PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с DHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FGEN и DHC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FGEN и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.61%
-15.35%
FGEN
DHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGEN:

-0.20

DHC:

-0.55

Коэф-т Сортино

FGEN:

0.77

DHC:

-0.51

Коэф-т Омега

FGEN:

1.10

DHC:

0.94

Коэф-т Кальмара

FGEN:

-0.30

DHC:

-0.38

Коэф-т Мартина

FGEN:

-0.46

DHC:

-1.24

Индекс Язвы

FGEN:

64.66%

DHC:

26.34%

Дневная вол-ть

FGEN:

150.76%

DHC:

59.81%

Макс. просадка

FGEN:

-99.56%

DHC:

-96.19%

Текущая просадка

FGEN:

-99.41%

DHC:

-85.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FGEN:

$35.08M

DHC:

$588.71M

EPS

FGEN:

-$1.23

DHC:

-$1.61

Общая выручка (12 мес.)

FGEN:

$180.01M

DHC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FGEN:

$138.38M

DHC:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

FGEN:

-$99.87M

DHC:

$183.78M

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -54.87%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью -38.18%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям DHC по среднегодовой доходности: -34.51% против -15.61% соответственно.


FGEN

С начала года

-54.87%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

-64.60%

1 год

-42.37%

5 лет

-61.23%

10 лет

-34.51%

DHC

С начала года

-38.18%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-12.44%

1 год

-35.06%

5 лет

-20.21%

10 лет

-15.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.20-0.55
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77-0.51
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.94
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30-0.38
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.46-1.24
FGEN
DHC

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа DHC равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
-0.55
FGEN
DHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и DHC

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.75%1.07%6.18%1.29%4.37%10.26%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и DHC

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и DHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.41%
-85.49%
FGEN
DHC

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и DHC

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.15%
12.26%
FGEN
DHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGEN и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab