PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с DHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FGEN и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FibroGen, Inc. (FGEN) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.54%
5.64%
FGEN
DHC

Доходность по периодам

С начала года, FGEN показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью -34.66%. За последние 10 лет акции FGEN уступали акциям DHC по среднегодовой доходности: -33.62% против -15.15% соответственно.


FGEN

С начала года

-55.39%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-69.58%

1 год

-17.33%

5 лет (среднегодовая)

-60.02%

10 лет (среднегодовая)

-33.62%

DHC

С начала года

-34.66%

1 месяц

-28.28%

6 месяцев

5.66%

1 год

19.21%

5 лет (среднегодовая)

-17.79%

10 лет (среднегодовая)

-15.15%

Фундаментальные показатели


FGENDHC
Рыночная капитализация$35.27M$593.54M
EPS-$1.23-$1.59
Общая выручка (12 мес.)$179.89M$2.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$138.26M$1.48B
EBITDA (12 мес.)-$104.41M$183.78M

Основные характеристики


FGENDHC
Коэф-т Шарпа-0.110.30
Коэф-т Сортино0.970.91
Коэф-т Омега1.131.11
Коэф-т Кальмара-0.170.22
Коэф-т Мартина-0.290.80
Индекс Язвы60.21%23.94%
Дневная вол-ть152.71%65.07%
Макс. просадка-99.56%-96.19%
Текущая просадка-99.41%-84.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FGEN и DHC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.110.30
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.970.91
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.11
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.170.22
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.290.80
FGEN
DHC

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DHC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
0.30
FGEN
DHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и DHC

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.66%1.07%6.18%1.29%4.37%10.26%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и DHC

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и DHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
-84.66%
FGEN
DHC

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и DHC

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
24.30%
FGEN
DHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGEN и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию