PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGEN с DHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FGENDHC
Дох-ть с нач. г.-63.29%-4.56%
Дох-ть за 1 год-49.74%45.69%
Дох-ть за 3 года-71.05%1.80%
Дох-ть за 5 лет-61.59%-15.13%
Коэф-т Шарпа-0.270.94
Коэф-т Сортино0.611.76
Коэф-т Омега1.081.19
Коэф-т Кальмара-0.430.69
Коэф-т Мартина-0.752.70
Индекс Язвы57.01%22.50%
Дневная вол-ть155.01%63.75%
Макс. просадка-99.56%-96.19%
Текущая просадка-99.52%-77.60%

Фундаментальные показатели


FGENDHC
Рыночная капитализация$32.67M$846.82M
EPS-$1.70-$1.50
Общая выручка (12 мес.)$133.68M$2.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$97.34M$1.11B
EBITDA (12 мес.)-$92.70M$1.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FGEN и DHC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGEN и DHC

С начала года, FGEN показывает доходность -63.29%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью -4.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.92%
38.29%
FGEN
DHC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGEN c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
DHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.70

Сравнение коэффициента Шарпа FGEN и DHC

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DHC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
0.94
FGEN
DHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEN и DHC

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.14%1.07%5.32%1.29%4.37%10.20%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%

Просадки

Сравнение просадок FGEN и DHC

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и DHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.52%
-77.60%
FGEN
DHC

Волатильность

Сравнение волатильности FGEN и DHC

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Diversified Healthcare Trust (DHC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.50%
13.60%
FGEN
DHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGEN и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию