PortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDL и SCHD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FGDL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
18.86%
FGDL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

2.51

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FGDL:

3.33

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FGDL:

1.43

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FGDL:

5.25

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FGDL:

14.29

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FGDL:

2.98%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FGDL:

16.96%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FGDL:

-3.62%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


FGDL

С начала года

26.02%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

20.18%

1 год

41.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGDL и SCHD

FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGDL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGDL: 2.51
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FGDL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGDL: 3.33
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FGDL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGDL: 1.43
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FGDL, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGDL: 5.25
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FGDL, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGDL: 14.29
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
0.18
FGDL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и SCHD

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и SCHD

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.62%
-11.47%
FGDL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и SCHD

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
11.20%
FGDL
SCHD