Сравнение FGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 20.83% | -5.23% | 20.64% | -12.49% | 17.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.14% соответственно.
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGD и VOO
FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FGD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGD
VOO
Сравнение FGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.01 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.53 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.55 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 7.31 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.01 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FGD и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и VOO
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGD и VOO
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -33.99% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -11.98% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -24.52% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -33.99% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.55% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -3.72% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и VOO
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.47% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 18.11% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.82% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.99% | +0.30% |