PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с QYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 10.21%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGD charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FGD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGD имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции QYLD немного отстают с 9.76%.

FGD

1 день
-0.37%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
8.53%
С начала года
17.14%
1 год
31.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
12.41%
10 лет*
10.21%
Всё время*
6.23%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FGD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
$7.40M$5.84M$6.62M

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

Сравнение доходности по годам FGD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		17.14%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FGD and QYLD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.50

The correlation between FGD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и QYLD

Секторы
FGD
QYLD

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Промышленность

4.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Энергетика

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

0.9%
61.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Здравоохранение

-

3.8%

Финансовые услуги

FGD
10.4%
QYLD
0.2%

Потребительский защитный сектор

FGD
4.7%
QYLD
6.7%

Промышленность

FGD
4.7%
QYLD
4.4%

Потребительский циклический сектор

FGD
3.8%
QYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

FGD
1.9%
QYLD
12.5%

Сырьевые материалы

FGD
0.9%
QYLD
1.1%

Энергетика

FGD
0.9%
QYLD
0.5%

Недвижимость

FGD
0.9%
QYLD
0.1%

Технологии

FGD
0.9%
QYLD
61.4%

Коммунальные услуги

FGD
0.9%
QYLD
1.3%

Здравоохранение

FGD

-

QYLD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с IDVFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FGD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.96

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.78

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.81

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

17.56

-6.67

FGD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и QYLD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-24.75%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.78%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-19.06%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.61%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-24.75%

-20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.07%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-3.81%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.25%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и QYLD

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 2.16%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.83%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.06%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.22%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.06%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.64%

+2.27%

Сравнение комиссий FGD и QYLD

FGD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и QYLD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		4.99%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FGD and QYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.83%) compared to FGD (2.16%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, FGD leads with 10.21% vs 9.76% for QYLD. On fees, FGD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 10.21% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 4.99% for FGD.

FGD is categorized as Global Equities, while QYLD is Nasdaq-100. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.55% for FGD and 0.60% for QYLD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор