PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FG с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FG и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FG с URA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или URA.

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.48

URA:

0.10

Коэф-т Сортино

FG:

-0.44

URA:

0.25

Коэф-т Омега

FG:

0.94

URA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.63

URA:

-0.02

Коэф-т Мартина

FG:

-1.57

URA:

-0.07

Индекс Язвы

FG:

15.05%

URA:

17.23%

Дневная вол-ть

FG:

46.93%

URA:

40.57%

Макс. просадка

FG:

-37.50%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

FG:

-34.29%

URA:

-65.52%

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 18.86%.

FG

С начала года

-23.06%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-22.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URA

С начала года

18.86%

1 месяц

34.53%

6 месяцев

-1.29%

1 год

4.07%

3 года

18.44%

5 лет

28.94%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Global X Uranium ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности URA в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		2.71%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.41%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.50%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...