PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FG с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FG и URA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.77%
18.53%
FG
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.04

URA:

-0.53

Коэф-т Сортино

FG:

0.26

URA:

-0.54

Коэф-т Омега

FG:

1.03

URA:

0.94

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.06

URA:

-0.27

Коэф-т Мартина

FG:

-0.17

URA:

-1.25

Индекс Язвы

FG:

11.58%

URA:

16.58%

Дневная вол-ть

FG:

45.60%

URA:

39.33%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

FG:

-28.61%

URA:

-75.40%

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -15.20%.


FG

С начала года

-16.41%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-22.37%

1 год

-2.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URA

С начала года

-15.20%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-27.90%

1 год

-19.19%

5 лет

21.77%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FG: -0.04
URA: -0.53
Коэффициент Сортино FG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FG: 0.26
URA: -0.54
Коэффициент Омега FG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FG: 1.03
URA: 0.94
Коэффициент Кальмара FG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FG: -0.06
URA: -0.55
Коэффициент Мартина FG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FG: -0.17
URA: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.53
FG
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности URA в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FG
F&G Annuities & Life Inc.
2.50%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
3.37%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.61%
-30.29%
FG
URA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.42%
14.96%
FG
URA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab