Сравнение FG с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или URA.
Основные характеристики
| FG | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.30% | 10.31% |
| Дох-ть за 1 год | 29.06% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 13.21% | 12.16% |
| Дневная вол-ть | 43.49% | 35.94% |
| Макс. просадка | -37.32% | -93.54% |
| Текущая просадка | -0.46% | -67.81% |
Корреляция
Корреляция между FG и URA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FG и URA
С начала года, FG показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и URA
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности URA в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 1.78% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.59% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FG и URA
Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FG и URA
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.