PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FG с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FG и URA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.33%
17.47%
FG
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

0.05

URA:

0.00

Коэф-т Сортино

FG:

0.37

URA:

0.26

Коэф-т Омега

FG:

1.05

URA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FG:

0.08

URA:

0.00

Коэф-т Мартина

FG:

0.19

URA:

0.00

Индекс Язвы

FG:

10.69%

URA:

12.60%

Дневная вол-ть

FG:

42.23%

URA:

37.16%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

FG:

-4.31%

URA:

-68.63%

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 8.14%.


FG

С начала года

12.04%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

16.10%

1 год

7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URA

С начала года

8.14%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

16.60%

1 год

1.78%

5 лет

25.89%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.050.00
Коэффициент Сортино FG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.370.26
Коэффициент Омега FG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.03
Коэффициент Кальмара FG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.00
Коэффициент Мартина FG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.190.00
FG
URA

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.05
0.00
FG
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности URA в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FG
F&G Annuities & Life Inc.
1.83%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
2.65%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.31%
-11.10%
FG
URA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 9.67%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.67%
15.69%
FG
URA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab