Сравнение FG с URA
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 3 years, FG returned 5.24%/yr vs 30.00%/yr for URA. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FG и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 0.37%.
FG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- -1.94%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.25M | $19.56M | $23.22M | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам FG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -1.94% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -6.33% |
Correlation
The correlation between FG and URA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between FG and URA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. URA — Ранг доходности на риск
FG
URA
Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.28 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FG и URA
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -93.54% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -39.30% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -39.30% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.02% | -51.33% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -74.73% | +54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 18.44% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и URA
Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 11.04%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 14.05% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 37.64% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.55% | 52.36% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 44.18% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.72% | 38.15% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и URA
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности URA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.27% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
FG and URA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (14.05%) compared to FG (11.04%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор