PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FG с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FG с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FG (F&G Annuities & Life Inc. ) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 3 years, FG returned 13.08%/yr vs 26.86%/yr for URA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.

FG

1 день
4.08%
1 месяц
21.35%
6 месяцев
21.18%
С начала года
8.96%
1 год
10.07%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FG и URA

2026 (YTD)2025202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		8.96%-23.60%-7.98%137.11%-9.05%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-6.33%

Correlation

The correlation between FG and URA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.14

The correlation between FG and URA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с FG:
FG с FTAIFG с FNFFG с ESEAFG с SMIDFG с JXNFG с INGRFG с NVDA
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

FG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг доходности на риск FG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.45

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.07

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

0.15

+0.41

FG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-93.54%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.92%

-36.73%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.24%

-37.81%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-55.62%

+26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-74.80%

+54.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

16.55%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

9.88%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

39.06%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.71%

51.62%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

44.03%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.89%

38.00%

+5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		4.40%2.95%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

FG and URA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FG has higher volatility (12.05%) compared to URA (9.88%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs URA's -93.54%.

FG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FG и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор