PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FG с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FG и URA

2026 (YTD)2025202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		-15.45%-23.60%-7.98%137.11%4.60%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

FG

1 день
1.86%
1 месяц
16.34%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-27.79%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с FG:
FG с FTAIFG с FNFFG с ESEAFG с SMIDFG с JXNFG с NVDAFG с INGR
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

FG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг доходности на риск FG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

2.53

-3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

3.01

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.40

-5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

10.53

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.53

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.05

+0.34

Корреляция

Корреляция между FG и URA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		3.64%2.95%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

FGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-93.54%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.60%

-28.43%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

-44.10%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-75.40%

+57.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

11.89%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 13.46%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

14.44%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

38.51%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

49.22%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

42.97%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

37.22%

+6.36%