PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FG с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FG и URA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123.88%
41.27%
FG
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

-0.20

URA:

-0.01

Коэф-т Сортино

FG:

-0.00

URA:

0.24

Коэф-т Омега

FG:

1.00

URA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FG:

-0.34

URA:

-0.01

Коэф-т Мартина

FG:

-0.65

URA:

-0.04

Индекс Язвы

FG:

13.30%

URA:

12.42%

Дневная вол-ть

FG:

42.47%

URA:

36.29%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

FG:

-16.22%

URA:

-70.68%

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 0.48%.


FG

С начала года

-9.73%

1 месяц

-9.92%

6 месяцев

8.47%

1 год

-10.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URA

С начала года

0.48%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-7.53%

1 год

3.18%

5 лет

24.22%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.20-0.01
Коэффициент Сортино FG, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.000.24
Коэффициент Омега FG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.03
Коэффициент Кальмара FG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34-0.02
Коэффициент Мартина FG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.65-0.04
FG
URA

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа URA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
-0.01
FG
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и URA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности URA в 6.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FG
F&G Annuities & Life Inc.
2.09%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
6.14%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FG и URA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.22%
-16.92%
FG
URA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и URA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.84%
8.95%
FG
URA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab