Сравнение FG с BLK
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FG in Insurance - Life, BLK in Asset Management. Over the past 3 years, FG returned 11.44%/yr vs 17.50%/yr for BLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -3.93%.
FG
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -13.41%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам FG и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -10.92% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -1.20% |
Correlation
The correlation between FG and BLK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FG:
$3.78B
BLK:
$168.72B
FG:
$3.85
BLK:
$38.89
FG:
7.06
BLK:
26.29
FG:
0.64
BLK:
6.40
FG:
0.81
BLK:
2.98
FG:
$5.86B
BLK:
$25.71B
FG:
$1.23B
BLK:
$15.21B
FG:
$1.52B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. BLK — Ранг доходности на риск
FG
BLK
Сравнение FG c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FG | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.57 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FG | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FG и BLK
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -60.36% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -22.45% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -23.74% | -32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.88% | -14.08% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -11.93% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 9.79% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и BLK
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 8.58% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 20.79% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 25.72% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 26.76% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 27.76% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и BLK
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BLK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.46% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FG и BLK
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
FG and BLK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (13.51%) compared to BLK (8.58%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор