Сравнение FG с BLK
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FG in Insurance - Life, BLK in Asset Management. Over the past 3 years, FG returned 13.08%/yr vs 16.96%/yr for BLK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 2.70%.
FG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- -4.96%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам FG и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 8.96% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.70% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -0.35% |
Correlation
The correlation between FG and BLK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
FG:
$4.29B
BLK:
$168.49B
FG:
$3.81
BLK:
$38.53
FG:
8.49
BLK:
28.21
FG:
0.77
BLK:
6.86
FG:
0.97
BLK:
3.16
FG:
$5.86B
BLK:
$25.71B
FG:
$1.23B
BLK:
$15.21B
FG:
$1.52B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. BLK — Ранг доходности на риск
FG
BLK
Сравнение FG c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FG | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.11 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.23 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FG и BLK
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -60.36% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -22.45% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -23.74% | -32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -8.15% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -11.93% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 10.91% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и BLK
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 9.97% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 21.92% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 26.61% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 26.96% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.89% | 27.72% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и BLK
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BLK в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.01% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 4.40% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FG и BLK
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
FG and BLK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.05%) compared to BLK (9.97%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs BLK's -60.36%.
FG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор