PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXIVV
Дох-ть с нач. г.13.87%27.13%
Дох-ть за 1 год25.13%39.88%
Дох-ть за 3 года-1.66%10.28%
Дох-ть за 5 лет3.85%16.00%
Дох-ть за 10 лет4.09%13.42%
Коэф-т Шарпа2.583.15
Коэф-т Сортино3.724.20
Коэф-т Омега1.481.59
Коэф-т Кальмара1.024.62
Коэф-т Мартина16.8420.91
Индекс Язвы1.45%1.86%
Дневная вол-ть9.44%12.31%
Макс. просадка-50.94%-55.25%
Текущая просадка-4.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTHX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и IVV

С начала года, FFTHX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
15.65%
FFTHX
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и IVV

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.91

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и IVV

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
3.15
FFTHX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и IVV

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.47%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и IVV

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
0
FFTHX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) составляет 2.60%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.95%
FFTHX
IVV