PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTHX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.11% соответственно.

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FFTHX и IVV

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFTHX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.52

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.28

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFTHX и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и IVV

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и IVV

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTHXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-55.25%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.06%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-24.53%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-33.90%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.57%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.84%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и IVV

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.08% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTHXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.34%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.47%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

18.31%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

16.89%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

18.03%

-4.53%