PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFTBFX
Дох-ть с нач. г.12.35%3.78%
Дох-ть за 1 год22.73%9.93%
Дох-ть за 3 года-2.01%-1.30%
Дох-ть за 5 лет3.58%0.77%
Дох-ть за 10 лет4.02%2.05%
Коэф-т Шарпа2.421.85
Коэф-т Сортино3.502.81
Коэф-т Омега1.451.35
Коэф-т Кальмара0.950.75
Коэф-т Мартина15.717.72
Индекс Язвы1.45%1.35%
Дневная вол-ть9.38%5.68%
Макс. просадка-50.94%-18.19%
Текущая просадка-6.20%-4.97%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FFTHX и FTBFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FTBFX

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции FFTHX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
4.40%
FFTHX
FTBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FTBFX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.21
FTBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.72

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
1.85
FFTHX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FTBFX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FTBFX в 4.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.59%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FTBFX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-4.97%
FFTHX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FTBFX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
1.27%
FFTHX
FTBFX