PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
3.74%
FFTHX
FTBFX

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FFTHX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.99% соответственно.


FFTHX

С начала года

12.70%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.48%

1 год

19.14%

5 лет (среднегодовая)

3.57%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

FTBFX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

3.74%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


FFTHXFTBFX
Коэф-т Шарпа2.061.26
Коэф-т Сортино2.941.88
Коэф-т Омега1.371.23
Коэф-т Кальмара0.910.60
Коэф-т Мартина12.874.56
Индекс Язвы1.49%1.51%
Дневная вол-ть9.29%5.52%
Макс. просадка-50.94%-18.19%
Текущая просадка-5.91%-5.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FTBFX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FFTHX и FTBFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.001.26
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.861.88
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.23
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.900.60
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 12.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.474.56
FFTHX
FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.26
FFTHX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FTBFX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FTBFX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.62%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FTBFX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.91%
-5.47%
FFTHX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FTBFX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.35%
FFTHX
FTBFX