PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
6.44%
FFTHX
FAGIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFTHX показывает доходность 12.28%, а FAGIX немного ниже – 12.00%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 5.12% соответственно.


FFTHX

С начала года

12.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

5.71%

1 год

18.70%

5 лет (среднегодовая)

3.49%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

FAGIX

С начала года

12.00%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

6.77%

1 год

16.43%

5 лет (среднегодовая)

5.16%

10 лет (среднегодовая)

5.12%

Основные характеристики


FFTHXFAGIX
Коэф-т Шарпа2.043.36
Коэф-т Сортино2.925.16
Коэф-т Омега1.371.74
Коэф-т Кальмара0.901.63
Коэф-т Мартина12.7723.55
Индекс Язвы1.49%0.69%
Дневная вол-ть9.29%4.77%
Макс. просадка-50.94%-37.80%
Текущая просадка-6.26%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FAGIX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFTHX и FAGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.983.36
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.845.16
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.74
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.891.63
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3623.55
FFTHX
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
3.36
FFTHX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FAGIX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FAGIX в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.00%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FAGIX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-0.10%
FFTHX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FAGIX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
1.24%
FFTHX
FAGIX