PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFAGIX
Дох-ть с нач. г.13.94%12.11%
Дох-ть за 1 год24.28%18.18%
Дох-ть за 3 года-1.59%1.56%
Дох-ть за 5 лет3.91%5.15%
Дох-ть за 10 лет4.11%5.14%
Коэф-т Шарпа2.683.62
Коэф-т Сортино3.855.54
Коэф-т Омега1.501.82
Коэф-т Кальмара1.071.57
Коэф-т Мартина17.4125.33
Индекс Язвы1.45%0.68%
Дневная вол-ть9.41%4.81%
Макс. просадка-50.94%-37.80%
Текущая просадка-4.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFTHX и FAGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FAGIX

С начала года, FFTHX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
7.09%
FFTHX
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FAGIX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.02
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 25.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.33

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.62
FFTHX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FAGIX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FAGIX в 4.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.47%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.98%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FAGIX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.88%
0
FFTHX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FAGIX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
1.12%
FFTHX
FAGIX