PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.37%/yr vs 9.83%/yr for VDIGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%26.49%

Correlation

The correlation between FFSM and VDIGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.73

The correlation between FFSM and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и VDIGX

Секторы
FFSM
VDIGX

Промышленность

29.5%
14.9%

Финансовые услуги

22.7%
20.1%

Технологии

14.0%
23.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Здравоохранение

9.1%
16.1%

Сырьевые материалы

6.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.9%

Энергетика

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Промышленность

FFSM
29.5%
VDIGX
14.9%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
VDIGX
20.1%

Технологии

FFSM
14.0%
VDIGX
23.6%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
VDIGX
10.7%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
VDIGX
16.1%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
VDIGX
2.6%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
VDIGX
7.9%

Энергетика

FFSM
2.2%
VDIGX
1.1%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

FFSM
0.0%
VDIGX

-

Коммуникационные услуги

FFSM

-

VDIGX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

FFSM vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.86

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.32

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

0.95

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

3.67

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.86

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FFSM и VDIGX

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-45.23%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.09%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-10.23%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-16.18%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.10%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.65%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и VDIGX

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.33%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.61%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

10.06%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

13.86%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

15.70%

+4.87%

Сравнение комиссий FFSM и VDIGX

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и VDIGX

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and VDIGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs VDIGX's -45.23%.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор